Collection de notebooks Jupyter pour la finance quantitative

• Black-Scholes : modèle de techniques d’investissement en produits dérivés

• SDE (équations différentielles stochastiques)

• Transformée de Fourier inverse

• Modèle de volatilité stochastique de Heston

• Modèle de diffusion à sauts de Merton

• Options binary et barrier

• Options américaines

• Modèle de tarification d’options européennes basé sur l’article de Davis-Panas-Zariphopoulou