Épuisé par le rééquilibrage de mon compte d’épargne-retraite, j’ai créé un service de rééquilibrage : Q-Balancer
(qb.dsp.ai.kr)J’ai fini par créer un rééquilibreur parce que rééquilibrer manuellement mon compte d’épargne-retraite chez Korea Investment & Securities était trop pénible et m’a complètement vidé.
(Vous vous dites peut-être que le rééquilibrage ne doit pas être si compliqué, mais comme je ne voulais pas passer des ordres au marché, je voulais utiliser des ordres à cours limité. Le problème, c’est qu’ils s’exécutent mal, donc il faut vérifier plusieurs fois, et au final, comme on fait autre chose entre-temps, cela s’étale souvent sur plusieurs jours. Et faire les calculs est aussi fastidieux.)
Pendant un moment, je l’ai utilisé seul en local pour mon propre usage, puis je me suis demandé ce que cela donnerait si j’en faisais un vrai service, alors je l’ai étendu en ce sens.
Même en vibe coding, comme il est question d’argent, j’ai tout implémenté en vérifiant chaque point un par un, et cela m’a quand même pris une semaine (environ 10 jours avec les tests).
C’était aussi plus complexe à faire fonctionner que je ne l’imaginais (à cause des enjeux de sécurité), donc j’ai préparé avec soin à l’avance une page guide ainsi qu’une FAQ.
La structure générale du projet est à peu près la suivante.
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Tableau de bord web
- Permet de définir les actifs à rééquilibrer et leur pondération, ainsi que la fréquence de rééquilibrage, les seuils d’écart, etc.
- Il est aussi possible de backtester le portefeuille.
- Une fois le bot réellement lancé, il visualise également l’historique des transactions et l’état des actifs.
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Trading bot
- Il s’agit d’un bot exécuté comme service local sur le PC de l’utilisateur. (Il peut fonctionner sur un ordinateur personnel ou un serveur personnel.)
- Il effectue les transactions via l’API de Korea Investment & Securities.
- Il rééquilibre périodiquement en fonction des paramètres définis sur le web.
- Comme il peut y avoir des enjeux de sécurité, les numéros de compte et clés API ne sont ni transmis ni stockés sur le serveur, et sont gérés uniquement en local.
Pour l’instant, j’utilise uniquement l’API de Korea Investment & Securities… mais je ne sais pas encore s’il faut aller jusqu’à intégrer d’autres courtiers.
Ps. Je n’ai pas encore acheté de nouveau domaine. Si le service devient populaire et que le nombre d’utilisateurs augmente, j’envisagerai peut-être d’en prendre un nouveau. Mon scénario idéal serait que beaucoup de gens l’utilisent, au point de pouvoir le monétiser ?
29 commentaires
Je travaille dans une société de courtage (pas chez Korea Investment & Securities).
Si vous passez probablement à un modèle payant, il me semble qu’il faudra vérifier les exigences de licence, notamment celles liées au conseil en investissement.
Sinon, vous pourriez faire l’objet de sanctions pour activité illégale, donc il faut vraiment être très prudent.
En Corée, la réglementation sur ce type de services financiers est plutôt stricte.
C’est vraiment au cas où… je préfère le signaler par prudence, même simplement en commentaire.
Merci pour vos conseils.
Comme je ne donne pas de conseils en investissement, je pensais que ce n’était pas un problème, mais il va clairement falloir revérifier.
Le rééquilibrage en lui-même peut s’apparenter à un conseil en investissement. Il vaudrait probablement mieux consulter un avocat avant de passer à une offre payante.
Oui, merci.
(Gratuit confirmé hehe)
Je n’y connais rien en finance.. Dans le compte de retraite, j’investis actuellement dans « Korea Investment Long-Term Asset Allocation Securities Investment Trust C-Pe (mixte-fonds de fonds) ».. Comment faut-il l’enregistrer ?
Ah, après vérification, il semble que ce titre soit un fonds et non un ETF.
Les fonds ne sont pas pris en charge...
https://dart.fss.or.kr/dsab005/main.do Si vous faites la recherche ici...
Après vérification... le code du fonds existe bien, mais...
EA231
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre en compte le code du fonds lors de l’ajout du code dans le portefeuille.
Bon courage.
Chercher des fonds, plutôt que des ETF, c’est facile si on se limite à la recherche.
Mais pour passer réellement des ordres via une API dans un bot, on dirait qu’il faut utiliser une API complètement différente pour les fonds.
Mais pourquoi utiliser des fonds ? Les particuliers font aussi un rééquilibrage supplémentaire sur leurs fonds ???
J’avais plutôt l’impression que les fonds étaient justement là pour faire ce travail à notre place, donc je n’avais jamais pensé qu’il puisse y avoir quelque chose à ajouter.
Ça me semble demander un peu de réflexion.
Il faudrait que j’en fasse une pour le Nasdaq et que je la fasse tourner en local. L’idée est bonne.
Bon courage.
L’exécuter en local est simple.
En revanche, s’il s’agit d’un compte à l’étranger, ce serait encore mieux si le calcul des taxes était également pris en charge. Ce serait bien aussi de pouvoir configurer des paramètres liés à la fiscalité.
J’avais moi aussi créé quelque chose de similaire à titre personnel pour faire diverses expérimentations, donc ça me fait plaisir à voir. Je vous soutiens.
Merci.
Le faire tourner seul était plus simple que je ne le pensais, mais ajouter l’UI, l’intégrer, vérifier qu’il ne manquait rien et rédiger le guide a pris plus de temps que prévu, snif.
Merci.
J’espère que cela vous sera utile...
Moi aussi, j’étais en train d’essayer de créer quelque chose de similaire en CLI pour consulter et rééquilibrer, mais effectivement, c’est plus pratique quand c’est affiché sur le web~
Par curiosité, quel framework avez-vous utilisé pour la partie web ?
J’ai utilisé next.js.
Récemment, moi aussi, avec joyful-traders, je me suis amusé à tester plein de choses en local avec l’API de Korea Investment & Securities !!
Merci de partager un programme aussi sympa~~ Je vais bien m’en servir haha
Merci~
Je pense que ce serait bien de corriger le fait que la barre de recherche s’agrandit puis rétrécit pendant la recherche.
Je vais bien l’utiliser !
Oh, je n’ai absolument pas perçu le problème, je vais regarder ça de nouveau.
D’où viennent les données de backtesting ?
Parlez-vous de données journalières pour le backtesting ?
Yahoo Finance ne me convient pas très bien, donc je me réfère aux données de Naver Finance.
Il y avait donc aussi une API sur Naver Finance, merci.
Ce n’est pas une API open, hélas ;
J’avais pensé à quelque chose de similaire, c’est bien~ Il est indiqué que l’API n’est pas disponible pour l’IRP, mais y aurait-il aussi une fonction de saisie manuelle~ ?
Oui, pour le compte IRP, il semble que Korea Investment l’ait bloqué, donc l’API n’est pas prise en charge.
Hum, comme ça récupère l’état des actifs et permet d’établir un plan, on dirait qu’il suffit de le suivre tel quel.
En revanche, comme les ordres produiront une erreur, il faudra sans doute les exécuter manuellement uniquement les jours de rebalancing.
Pour les comptes IRP, seul le plan de rééquilibrage est affiché dans la console (et sur Telegram) comme ci-dessous, donc vous pouvez vous en servir comme référence pour passer vos ordres.
ps. Comme il s’agit de mon compte, certains montants ou nombres d’actions ont été partiellement masqués par des
?.=== Starting Portfolio Rebalancing ===
Checking for pending orders to cancel...
[KISApi] Pending Orders Info Failed: ce service n’est pas disponible pour les comptes de retraite.
Aucun ordre en attente.
Analyzing current portfolio state...
[KISApi] IRP/Pension Account Detected: Switching to Fallback Balance Check (TTTC8434R).
📋 Plan de rééquilibrage (Rebalancing Plan)
[Plan de vente (SELL)]
[Plan d’achat (BUY)]
...
⛔ Les comptes IRP / de retraite ne prennent pas en charge les ordres automatiques via API.
Veuillez vous référer au « plan de rééquilibrage » ci-dessus et effectuer les transactions manuellement dans le MTS/HTS.
La sélection et l’analyse de portefeuille, ainsi que le backtest, sont tous simples et plutôt réussis.
Merci~